Сравнение TAFM с TAFL
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFM returned 6.91% vs 8.95% for TAFL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и TAFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у TAFL с доходностью 2.37%.
TAFM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и TAFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.93% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.37% | 3.53% | 2.00% | 2.09% |
Correlation
The correlation between TAFM and TAFL is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between TAFM and TAFL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. TAFL — Ранг доходности на риск
TAFM
TAFL
Сравнение TAFM c TAFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFM | TAFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.25 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 12.19 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFM и TAFL
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки TAFL в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и TAFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -6.01% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -2.76% | +0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.75% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.38% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.74% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и TAFL
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 0.66%, в то время как у AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | TAFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.77% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.78% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 4.03% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.10% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.10% | -0.24% |
Сравнение комиссий TAFM и TAFL
И TAFM, и TAFL имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и TAFL
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TAFL в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.10% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.64% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and TAFL have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAFL has higher volatility (0.77%) compared to TAFM (0.66%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs TAFL's -6.01%.
On 1-year performance, TAFL leads with 8.95% vs 6.91% for TAFM. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFL has performed better with a 8.95% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM and TAFL have the same expense ratio: 0.28% per year.
TAFL has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.64% for TAFM.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и TAFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор