Сравнение TAFL с THYM
TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAFL charges 0.28%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности TAFL и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFL показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.94%.
TAFL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFL и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.78% | 0.31% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.94% | 0.25% |
Correlation
The correlation between TAFL and THYM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFL vs. THYM — Ранг доходности на риск
TAFL
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TAFL c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAFL | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAFL и THYM
Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -2.93% | -3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -0.46% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFL и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFL | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.34% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.34% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.14% | 4.34% | +0.80% |
Сравнение комиссий TAFL и THYM
TAFL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFL и THYM
Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности THYM в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.06% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.56% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAFL and THYM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
TAFL has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 2.56% for THYM.
TAFL is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: AllianceBernstein and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.28% for TAFL and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для TAFL и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор