Сравнение TAFM с BUFI
TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) and BUFI (AB International Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while BUFI is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFM returned 7.13% vs 12.71% for BUFI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TAFM charges 0.28%/yr vs 0.69%/yr for BUFI.
Доходность
Сравнение доходности TAFM и BUFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFM показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у BUFI с доходностью 5.24%.
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFM и BUFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.21% | -1.28% |
BUFI AB International Buffer ETF | 5.24% | 16.50% | -1.31% |
Correlation
The correlation between TAFM and BUFI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFM vs. BUFI — Ранг доходности на риск
TAFM
BUFI
Сравнение TAFM c BUFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) и AB International Buffer ETF (BUFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFM | BUFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.24 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.49 | 8.92 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFM | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.52 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок TAFM и BUFI
Максимальная просадка TAFM за все время составила -4.74%, что меньше максимальной просадки BUFI в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFM и BUFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFM | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.74% | -7.43% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.69% | -5.69% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.02% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.85% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.43% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFM и BUFI
Текущая волатильность для AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) составляет 1.00%, в то время как у AB International Buffer ETF (BUFI) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что TAFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFM | BUFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.16% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 7.05% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 8.43% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 9.14% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 9.14% | -4.19% |
Сравнение комиссий TAFM и BUFI
TAFM берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BUFI в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFM и BUFI
Дивидендная доходность TAFM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как BUFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFI AB International Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFM and BUFI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFI has higher volatility (2.16%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, TAFM dropped -4.74% vs BUFI's -7.43%.
On 1-year performance, BUFI leads with 12.71% vs 7.13% for TAFM. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFI has performed better with a 12.71% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.69% for BUFI.
TAFM has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.00% for BUFI.
TAFM is categorized as Municipal Bonds, while BUFI is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.28% for TAFM and 0.69% for BUFI.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFM и BUFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор