Сравнение TAFL с TAFM
TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds from AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, TAFL returned 8.07% vs 7.13% for TAFM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.28% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TAFL и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFL показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у TAFM с доходностью 1.99%.
TAFL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFL и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.13% | 3.53% | 2.00% | 1.95% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Correlation
The correlation between TAFL and TAFM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between TAFL and TAFM shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFL vs. TAFM — Ранг доходности на риск
TAFL
TAFM
Сравнение TAFL c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFL | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.66 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 9.49 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFL | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.24 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.85 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TAFL и TAFM
Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что больше максимальной просадки TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFL | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -4.74% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.69% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.43% | -0.95% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFL и TAFM
AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что TAFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFL | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.00% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.03% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 3.22% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.95% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 4.95% | +0.23% |
Сравнение комиссий TAFL и TAFM
И TAFL, и TAFM имеют комиссию равную 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFL и TAFM
Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TAFM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.09% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
TAFL and TAFM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAFL has higher volatility (1.12%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, TAFL dropped -6.01% vs TAFM's -4.74%.
On 1-year performance, TAFL leads with 8.07% vs 7.13% for TAFM. Both ETFs have the same 0.28% expense ratio. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFL has performed better with a 8.07% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFL and TAFM have the same expense ratio: 0.28% per year.
TAFL has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.63% for TAFM.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAFL и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор