Сравнение TAFL с IVES
TAFL (AB Tax-Aware Long Municipal ETF) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - TAFL is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. TAFL is actively managed, while IVES is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. TAFL charges 0.28%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности TAFL и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAFL показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 27.14%.
TAFL
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVES
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- 18.28%
- С начала года
- 27.14%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAFL и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 2.01% | 5.82% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 27.14% | 25.06% |
Correlation
The correlation between TAFL and IVES is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAFL vs. IVES — Ранг доходности на риск
TAFL
IVES
Сравнение TAFL c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Tax-Aware Long Municipal ETF (TAFL) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAFL | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAFL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.32 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок TAFL и IVES
Максимальная просадка TAFL за все время составила -6.01%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAFL и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAFL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.01% | -22.64% | +16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -3.69% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -5.63% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAFL и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAFL | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 25.77% | -21.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.18% | 25.77% | -20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.18% | 25.77% | -20.59% |
Сравнение комиссий TAFL и IVES
TAFL берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAFL и IVES
Дивидендная доходность TAFL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | 4.09% | 4.11% | 3.88% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TAFL and IVES have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAFL is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAFL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
TAFL has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.33% for IVES.
TAFL is categorized as Municipal Bonds, while IVES is Technology Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Wedbush. Their fees differ too: 0.28% for TAFL and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для TAFL и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор