PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TADAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TADAX с IOLZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica US Growth (TADAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

TADAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 13 нояб. 2009 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TADAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica US Growth (TADAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TADAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TADAX
Transamerica US Growth		-13.15%17.09%28.81%41.45%-31.60%20.65%35.85%39.41%-0.52%28.71%
IOLZX
ICON Equity Fund		-1.68%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, TADAX показывает доходность -13.15%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции TADAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.23% против 11.75% соответственно.

TADAX

1 день
-0.61%
1 месяц
-9.05%
С начала года
-13.15%
6 месяцев
-11.89%
1 год
14.01%
3 года*
17.49%
5 лет*
8.61%
10 лет*
14.23%

IOLZX

1 день
-0.48%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
1.05%
1 год
19.64%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica US Growth

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с TADAX:
TADAX с VOOTADAX с IBALXTADAX с VTSAXTADAX с SPMOTADAX с VUGTADAX с VWUAXTADAX с SCHG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ADX

Сравнение комиссий TADAX и IOLZX

TADAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
TADAX
Transamerica US Growth

Доходность на риск

TADAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TADAX
Ранг доходности на риск TADAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TADAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TADAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TADAX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TADAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TADAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.29

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.39

3.61

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TADAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TADAX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TADAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TADAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.32

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Корреляция

Корреляция между TADAX и IOLZX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TADAX и IOLZX

Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности IOLZX в 10.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TADAX
Transamerica US Growth		5.29%4.59%16.73%3.66%4.60%13.56%9.73%8.29%12.42%10.92%2.29%2.47%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.87%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TADAX и IOLZX

Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TADAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.29%

-56.03%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.48%

-15.69%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-27.77%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-41.04%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.48%

-13.74%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-12.72%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.72%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TADAX и IOLZX

Текущая волатильность для Transamerica US Growth (TADAX) составляет 5.79%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TADAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

6.73%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

14.09%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

23.57%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

21.32%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

22.25%

-0.40%