Сравнение TADAX с EFCNX
TADAX (Transamerica US Growth) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, TADAX returned 16.83%/yr vs 16.46%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TADAX charges 1.02%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.
Доходность
Сравнение доходности TADAX и EFCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TADAX имеют среднегодовую доходность 16.83%, а акции EFCNX немного отстают с 16.46%.
TADAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 16.83%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам TADAX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TADAX Transamerica US Growth | 10.15% | 17.09% | 28.81% | 41.45% | -31.60% | 20.65% | 35.85% | 39.41% | -0.52% | 28.71% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Correlation
The correlation between TADAX and EFCNX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between TADAX and EFCNX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TADAX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
TADAX
EFCNX
Сравнение TADAX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica US Growth (TADAX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TADAX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 2.65 | -1.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 12.23 | -10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 70.23 | -64.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TADAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 3.86 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.63 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TADAX и EFCNX
Максимальная просадка TADAX за все время составила -39.29%, примерно равная максимальной просадке EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TADAX и EFCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TADAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.29% | -38.34% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.48% | -2.90% | -13.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.04% | -27.61% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -38.34% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -38.34% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -8.64% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 0.94% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TADAX и EFCNX
Transamerica US Growth (TADAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TADAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TADAX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.00% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 0.00% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 9.27% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.14% | 22.89% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 22.80% | -0.85% |
Сравнение комиссий TADAX и EFCNX
TADAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TADAX и EFCNX
Дивидендная доходность TADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TADAX Transamerica US Growth | 4.17% | 4.59% | 16.73% | 3.66% | 4.60% | 13.56% | 9.73% | 8.29% | 12.42% | 10.92% | 2.29% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
TADAX and EFCNX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TADAX has higher volatility (4.08%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, TADAX dropped -39.29% vs EFCNX's -38.34%.
EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TADAX и EFCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор