PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TACU с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TACU и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью -0.85%.


TACU

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.70%
С начала года
7.69%
6 месяцев
6.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TGRW

1 день
-0.61%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-1.97%
1 год
11.22%
3 года*
19.61%
5 лет*
7.20%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TACU и TGRW


Correlation

The correlation between TACU and TGRW is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TACU vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TACU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TACU c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TACUTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.85

TACU vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TACU и TGRW

Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и TGRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TACUTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.91%

-43.33%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-7.98%

+5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-12.40%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TACU и TGRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TACUTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.85%

17.35%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

23.40%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

23.03%

-9.18%

Сравнение комиссий TACU и TGRW

TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TACU и TGRW

Ни TACU, ни TGRW не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
TACU
T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF
0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, TACU and TGRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TACU and TGRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

TACU is categorized as Large Cap Blend Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.52% for TGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TACU и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор