Сравнение TACU с PSCX
TACU (T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TACU charges 0.14%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности TACU и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TACU показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 4.43%.
TACU
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TACU и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | 7.69% | -0.70% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 4.43% | 0.51% |
Correlation
The correlation between TACU and PSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TACU vs. PSCX — Ранг доходности на риск
TACU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSCX
Сравнение TACU c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF (TACU) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TACU | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TACU и PSCX
Максимальная просадка TACU за все время составила -8.91%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TACU и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TACU | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.91% | -10.20% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -0.78% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -1.85% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TACU и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TACU | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.85% | 5.59% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 7.11% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 6.96% | +6.89% |
Сравнение комиссий TACU и PSCX
TACU берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TACU и PSCX
Ни TACU, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, TACU and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TACU is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACU is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
TACU and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Pacer. Their fees differ too: 0.14% for TACU and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для TACU и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор