Сравнение TAAGX с TPLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и TPLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и TPLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 3.53% | 0.58% | 4.75% | 17.31% | -13.13% | 28.12% | 2.00% | 28.29% | -15.66% | 12.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TPLNX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TPLNX по среднегодовой доходности: 13.08% против 8.31% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
TPLNX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и TPLNX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TPLNX в 1.52%.
Доходность на риск
TAAGX vs. TPLNX — Ранг доходности на риск
TAAGX
TPLNX
Сравнение TAAGX c TPLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | TPLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.52 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.90 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.79 | +3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 2.57 | +14.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.52 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.18 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.38 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и TPLNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и TPLNX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TPLNX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
TPLNX Timothy Plan Small Cap Value Fund | 4.99% | 5.17% | 6.21% | 3.95% | 6.72% | 9.40% | 0.16% | 3.68% | 16.26% | 9.20% | 1.34% | 9.66% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и TPLNX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TPLNX в -55.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TPLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -55.96% | -6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -14.48% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -26.39% | -8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -43.18% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -6.67% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -8.89% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.47% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и TPLNX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | TPLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.46% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 11.90% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 21.73% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.44% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.05% | -0.03% |