Сравнение TAAGX с TGFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и TGFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и TGFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 2.11% | 39.56% | 17.98% | 50.24% | -22.62% | 26.54% | 50.87% | 18.78% | -25.18% | 7.28% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TAAGX имеют среднегодовую доходность 13.08%, а акции TGFRX немного впереди с 13.73%.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
TGFRX
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 38.93%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и TGFRX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.
Доходность на риск
TAAGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск
TAAGX
TGFRX
Сравнение TAAGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | TGFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.06 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.59 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.93 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 7.48 | +9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.06 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.02 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и TGFRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и TGFRX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
TGFRX Tanaka Growth Fund | 12.75% | 13.02% | 6.89% | 0.00% | 0.11% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и TGFRX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TGFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -95.35% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.01% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -95.35% | +60.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -95.35% | +60.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -92.38% | +86.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -31.67% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 7.24% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и TGFRX
Текущая волатильность для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) составляет 9.62%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | TGFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 12.37% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 24.40% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 35.36% | -10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 793.45% | -770.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 561.16% | -539.14% |