PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAGX с TFIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAAGX с TFIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAAGX (Timothy Plan Aggressive Growth Fund) and TFIAX (Timothy Plan Fixed Income Fund) are both mutual funds - TAAGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Timothy Plan, while TFIAX is a Intermediate Core Bond fund managed by Timothy Plan. Over the past 10 years, TAAGX returned 16.38%/yr vs 0.62%/yr for TFIAX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TAAGX charges 1.61%/yr vs 1.34%/yr for TFIAX.

Доходность

Сравнение доходности TAAGX и TFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAAGX показывает доходность 37.12%, что значительно выше, чем у TFIAX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции TAAGX превзошли акции TFIAX по среднегодовой доходности: 16.38% против 0.62% соответственно.

TAAGX

1 день
0.42%
1 месяц
6.70%
С начала года
37.12%
6 месяцев
34.03%
1 год
62.50%
3 года*
35.56%
5 лет*
18.10%
10 лет*
16.38%

TFIAX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.23%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAAGX и TFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		37.12%16.01%36.81%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		-0.03%6.41%0.12%4.85%-12.11%-2.45%5.24%6.14%-0.67%1.72%

Correlation

The correlation between TAAGX and TFIAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2000 г.

-0.18

The correlation between TAAGX and TFIAX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Timothy Plan Fixed Income Fund

Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с BUGTAAGX с SPYTAAGX с TPHDTAAGX с SRLNTAAGX с BIBLTAAGX с VTI
Часто сравнивают с TFIAX:
TFIAX с DUTMXTFIAX с TPIAXTFIAX с TPHAXTFIAX с TSGAXTFIAX с TPLNXTFIAX с TIGIXTFIAX с TCGAX

Доходность на риск

TAAGX vs. TFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TFIAX
Ранг доходности на риск TFIAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFIAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFIAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFIAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFIAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFIAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAGX c TFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAGXTFIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.27

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.90

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.86

1.66

+5.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.38

5.05

+22.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAGX vs. TFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAGX на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа TFIAX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAGX и TFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAGXTFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.03

1.27

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TAAGX и TFIAX

Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что больше максимальной просадки TFIAX в -18.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и TFIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAAGXTFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.13%

-18.62%

-43.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-2.91%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.24%

-6.49%

-22.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.47%

-17.30%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-18.62%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.07%

+5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-2.91%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.95%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAGX и TFIAX

Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Timothy Plan Fixed Income Fund (TFIAX) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAAGXTFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.45%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

2.68%

+14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

3.81%

+17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

5.64%

+17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

4.45%

+17.85%

Сравнение комиссий TAAGX и TFIAX

TAAGX берет комиссию в 1.61%, что несколько больше комиссии TFIAX в 1.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAGX и TFIAX

Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности TFIAX в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		2.51%3.44%17.62%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%
TFIAX
Timothy Plan Fixed Income Fund		3.05%3.00%3.04%2.48%1.28%0.84%1.21%1.60%1.92%1.62%1.75%2.03%

Часто задаваемые вопросы

TAAGX and TFIAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TAAGX has higher volatility (6.86%) compared to TFIAX (1.45%). In terms of maximum drawdown, TAAGX dropped -62.13% vs TFIAX's -18.62%.

TAAGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAAGX и TFIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор