Сравнение TAAGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TAAGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAAGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 10.71% | 16.01% | 25.45% | 26.46% | -25.98% | 17.90% | 36.11% | 27.71% | -12.17% | 19.12% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TAAGX показывает доходность 10.71%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции TAAGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 13.08% против 20.79% соответственно.
TAAGX
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 13.08%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAAGX и KMKAX
TAAGX берет комиссию в 1.61%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
TAAGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
TAAGX
KMKAX
Сравнение TAAGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAAGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 0.31 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 0.60 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 0.41 | +3.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.43 | 0.76 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 0.31 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.89 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TAAGX и KMKAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAAGX и KMKAX
Дивидендная доходность TAAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAAGX Timothy Plan Aggressive Growth Fund | 3.10% | 3.44% | 8.81% | 3.12% | 3.06% | 8.89% | 5.75% | 0.00% | 7.57% | 0.00% | 0.00% | 15.71% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAAGX и KMKAX
Максимальная просадка TAAGX за все время составила -62.13%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.13% | -65.57% | +3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -19.64% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.47% | -31.56% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -31.56% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -10.45% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -15.53% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 10.65% | -7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAAGX и KMKAX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что TAAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAAGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 7.05% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.80% | 17.86% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.69% | 24.60% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 26.44% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 23.39% | -1.37% |