PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAAAX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAAAX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

TAAAX управляется Thrivent. Фонд был запущен 29 июн. 2005 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TAAAX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAAAX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		-2.31%15.18%23.46%18.79%-2.96%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, TAAAX показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

TAAAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-0.01%
1 год
16.33%
3 года*
16.02%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.65%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thrivent Aggressive Allocation Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с TAAAX:
TAAAX с SPYGTAAAX с SPYTAAAX с AALGXTAAAX с AAUTXTAAAX с TCAAXTAAAX с AAMBXTAAAX с THMAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с MAPOXFRGAX с SICIXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий TAAAX и FRGAX

TAAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

TAAAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAAAX
Ранг доходности на риск TAAAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAAAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAAAXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.93

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.74

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

7.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAAAX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAAAX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAAAX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAAAXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.33

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.27

-0.90

Корреляция

Корреляция между TAAAX и FRGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAAAX и FRGAX

Дивидендная доходность TAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.82%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAAAX
Thrivent Aggressive Allocation Fund		7.82%7.64%15.10%3.64%2.40%10.30%3.01%6.32%9.31%0.39%0.52%0.28%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TAAAX и FRGAX

Максимальная просадка TAAAX за все время составила -56.23%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAAAX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAAAXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.23%

-11.77%

-44.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.53%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.02%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-1.62%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TAAAX и FRGAX

Thrivent Aggressive Allocation Fund (TAAAX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAAAXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.51%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

7.04%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.09%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

10.33%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

10.33%

+6.40%