Сравнение T7EU.DE с XT01.DE
T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 3.95%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности T7EU.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
T7EU.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.73%
- С начала года
- -0.88%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 1.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T7EU.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | -0.88% | 4.82% | 0.05% | 1.93% | 7.97% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 5.98% |
Correlation
The correlation between T7EU.DE and XT01.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T7EU.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
T7EU.DE
XT01.DE
Сравнение T7EU.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T7EU.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.54 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 3.67 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T7EU.DE и XT01.DE
Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T7EU.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.15% | -11.68% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -3.40% | +0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -11.68% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.37% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.45% | -4.91% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности T7EU.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) составляет 0.95%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T7EU.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.26% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 4.20% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 5.92% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 7.44% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 7.27% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T7EU.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
T7EU.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist | 4.13% | 4.02% | 4.27% | 3.60% | 1.54% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T7EU.DE and XT01.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор