PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T7EU.DE с XCS2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T7EU.DE с XCS2.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and XCS2.DE (Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while XCS2.DE tracks the FTSE Australian Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 2.56%/yr for XCS2.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности T7EU.DE и XCS2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у XCS2.DE с доходностью 8.53%.

T7EU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.88%
1 год
1.02%
3 года*
1.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCS2.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
6.96%
С начала года
8.53%
1 год
9.41%
3 года*
2.56%
5 лет*
-1.97%
10 лет*
-0.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T7EU.DE и XCS2.DE

2026 (YTD)2025202420232022
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		-0.88%4.82%0.05%1.93%7.97%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		8.53%-2.17%-1.70%0.78%-10.59%

Correlation

The correlation between T7EU.DE and XCS2.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.51

Over the past year, the correlation between T7EU.DE and XCS2.DE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с T7EU.DE:
T7EU.DE с EQQB.DET7EU.DE с IBCC.DET7EU.DE с TRD1.DET7EU.DE с EXVM.DET7EU.DE с EXHC.DET7EU.DE с PR1G.DET7EU.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с XCS2.DE:
XCS2.DE с EXHC.DEXCS2.DE с TRDE.DEXCS2.DE с EUN6.DEXCS2.DE с XBO2.DEXCS2.DE с 18M1.DEXCS2.DE с EXVM.DEXCS2.DE с IBCC.DE

Доходность на риск

T7EU.DE vs. XCS2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T7EU.DE
Ранг доходности на риск T7EU.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T7EU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T7EU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XCS2.DE
Ранг доходности на риск XCS2.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCS2.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCS2.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCS2.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCS2.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T7EU.DE c XCS2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T7EU.DEXCS2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.05

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.57

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.05

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

6.71

-5.88

T7EU.DE vs. XCS2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T7EU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа XCS2.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T7EU.DE и XCS2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T7EU.DE и XCS2.DE

Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки XCS2.DE в -41.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и XCS2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T7EU.DEXCS2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-41.58%

+28.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.56%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-12.00%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-32.91%

+27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-25.77%

+18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.40%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности T7EU.DE и XCS2.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) составляет 0.95%, в то время как у Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc) (XCS2.DE) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCS2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T7EU.DEXCS2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.72%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

7.34%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

8.96%

-6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

10.16%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

21.02%

-10.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T7EU.DE и XCS2.DE

Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как XCS2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.13%4.02%4.27%3.60%1.54%
XCS2.DE
Xtrackers II Australia Government Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T7EU.DE and XCS2.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while XCS2.DE tracks FTSE Australian Government Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и XCS2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор