PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение T7EU.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение T7EU.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

T7EU.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - T7EU.DE tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, T7EU.DE returned 1.77%/yr vs 4.00%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности T7EU.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, T7EU.DE показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

T7EU.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
-0.73%
С начала года
-0.88%
1 год
1.02%
3 года*
1.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T7EU.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		-0.88%4.82%0.05%1.93%7.97%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%6.05%

Correlation

The correlation between T7EU.DE and IBCC.DE is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

-0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с T7EU.DE:
T7EU.DE с XCS2.DET7EU.DE с EQQB.DET7EU.DE с TRD1.DET7EU.DE с EXVM.DET7EU.DE с EXHC.DET7EU.DE с PR1G.DET7EU.DE с T1EU.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

T7EU.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
T7EU.DE
Ранг доходности на риск T7EU.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T7EU.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T7EU.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T7EU.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T7EU.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

T7EU.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.84

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
1.25

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.57

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

3.59

-2.76

T7EU.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T7EU.DE на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T7EU.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T7EU.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка T7EU.DE за все время составила -13.15%, что меньше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T7EU.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

T7EU.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.15%

-16.17%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.24%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-11.59%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-5.33%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.45%

-7.97%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.42%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности T7EU.DE и IBCC.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist (T7EU.DE) составляет 0.95%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что T7EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

T7EU.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.36%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

4.32%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

6.13%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

7.57%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

8.41%

+2.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов T7EU.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность T7EU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%
T7EU.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF EUR Hdg Dist		4.13%4.02%4.27%3.60%1.54%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

T7EU.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

T7EU.DE tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-7 Year Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T7EU.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор