PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T3GB.L торгуется в GBp, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.86%.


T3GB.L

1 день
0.05%
1 месяц
0.20%
6 месяцев
0.85%
С начала года
0.78%
1 год
3.09%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.46%
10 лет*

XT01.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
1.20%
С начала года
1.86%
1 год
3.53%
3 года*
3.64%
5 лет*
3.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и XT01.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.78%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%-0.04%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
1.86%-2.79%6.91%-0.75%12.89%1.36%-4.63%

Correlation

The correlation between T3GB.L and XT01.L is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

-0.22

The correlation between T3GB.L and XT01.L shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

T3GB.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина

XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

0.79

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.06

1.96

+14.10

T3GB.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и XT01.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и XT01.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-15.30%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-4.47%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-9.74%

+8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-15.30%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-7.24%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.80%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и XT01.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.32%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

1.26%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.72%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

6.37%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

8.35%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

8.30%

-6.49%

Сравнение комиссий T3GB.L и XT01.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и XT01.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, тогда как XT01.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and XT01.L have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T3GB.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while XT01.L is Government Bonds. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор