PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение T3GB.L с USFR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности T3GB.L и USFR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

T3GB.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.15%.


T3GB.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
0.74%
С начала года
0.72%
1 год
3.04%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.45%
10 лет*

USFR.L

1 день
0.17%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
2.24%
С начала года
3.15%
1 год
4.55%
3 года*
3.88%
5 лет*
4.39%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам T3GB.L и USFR.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
0.72%4.94%3.79%3.35%-4.53%-0.90%2.61%0.19%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
3.15%-3.25%7.31%-0.29%14.19%0.79%-2.38%-3.60%

Correlation

The correlation between T3GB.L and USFR.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD

Доходность на риск

T3GB.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

T3GB.L
Ранг доходности на риск T3GB.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T3GB.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T3GB.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T3GB.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T3GB.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T3GB.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина

USFR.L
Ранг доходности на риск USFR.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение T3GB.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


T3GB.LUSFR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.12

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

0.89

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.80

2.41

+13.40

T3GB.L vs. USFR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа T3GB.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа USFR.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа T3GB.L и USFR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок T3GB.L и USFR.L

Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и USFR.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


T3GB.LUSFR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.48%

-18.16%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-5.07%

+4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.91%

-10.12%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.38%

-15.71%

+9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-4.73%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-8.83%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

1.89%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности T3GB.L и USFR.L

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.35%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


T3GB.LUSFR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

1.94%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

5.24%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

6.88%

-5.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

8.91%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.81%

9.06%

-7.25%

Сравнение комиссий T3GB.L и USFR.L

T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов T3GB.L и USFR.L

Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
T3GB.L
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
3.84%3.95%4.36%4.05%1.98%0.28%1.15%0.81%
USFR.L
WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD
4.73%4.32%5.24%4.58%0.78%0.00%0.57%1.09%

Часто задаваемые вопросы


T3GB.L and USFR.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.

T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while USFR.L is Government Bonds. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.15% for USFR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и USFR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор