Сравнение T3GB.L с USFR.L
T3GB.L (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - T3GB.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while USFR.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T3GB.L returned 1.45%/yr vs 4.39%/yr for USFR.L. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. T3GB.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности T3GB.L и USFR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
T3GB.L торгуется в GBp, в то время как USFR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USFR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, T3GB.L показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 3.15%.
T3GB.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T3GB.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.72% | 4.94% | 3.79% | 3.35% | -4.53% | -0.90% | 2.61% | 0.19% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.15% | -3.25% | 7.31% | -0.29% | 14.19% | 0.79% | -2.38% | -3.60% |
Correlation
The correlation between T3GB.L and USFR.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2019 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T3GB.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
T3GB.L
USFR.L
Сравнение T3GB.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T3GB.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 0.89 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 2.41 | +13.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T3GB.L и USFR.L
Максимальная просадка T3GB.L за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки USFR.L в -18.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T3GB.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T3GB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.48% | -18.16% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -5.07% | +4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.91% | -10.12% | +9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.38% | -15.71% | +9.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.73% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -8.83% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 1.89% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности T3GB.L и USFR.L
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (T3GB.L) составляет 0.35%, в то время как у WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что T3GB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T3GB.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 1.94% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 5.24% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20% | 6.88% | -5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.03% | 8.91% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 9.06% | -7.25% |
Сравнение комиссий T3GB.L и USFR.L
T3GB.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T3GB.L и USFR.L
Дивидендная доходность T3GB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности USFR.L в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3GB.L Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.84% | 3.95% | 4.36% | 4.05% | 1.98% | 0.28% | 1.15% | 0.81% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 4.73% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
T3GB.L and USFR.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T3GB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T3GB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
T3GB.L is categorized as Short-Term Bond, while USFR.L is Government Bonds. T3GB.L tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for T3GB.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для T3GB.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор