Сравнение T1EU.DE с XT01.DE
T1EU.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - T1EU.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, T1EU.DE returned 1.42%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. T1EU.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности T1EU.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T1EU.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.
T1EU.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 0.92%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.04%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T1EU.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.92% | 2.00% | 3.48% | 2.83% | -1.53% | -0.93% | -0.15% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 4.62% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.74% |
Correlation
The correlation between T1EU.DE and XT01.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T1EU.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
T1EU.DE
XT01.DE
Сравнение T1EU.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T1EU.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 1.54 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.22 | 3.67 | +12.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T1EU.DE и XT01.DE
Максимальная просадка T1EU.DE за все время составила -3.20%, что меньше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T1EU.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T1EU.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.20% | -11.68% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.51% | -3.40% | +2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.51% | -11.68% | +11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.36% | -11.68% | +9.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -5.37% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -4.91% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.43% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности T1EU.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc (T1EU.DE) составляет 0.64%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что T1EU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T1EU.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.26% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 4.20% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 5.92% | -4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 7.44% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.77% | 7.27% | -6.50% |
Сравнение комиссий T1EU.DE и XT01.DE
T1EU.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов T1EU.DE и XT01.DE
Ни T1EU.DE, ни XT01.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1EU.DE Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
T1EU.DE and XT01.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XT01.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for T1EU.DE.
T1EU.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for T1EU.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для T1EU.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор