Сравнение SZK с NTSD
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SZK и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZK
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -15.40%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -5.88%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- -16.93%
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -4.48% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between SZK and NTSD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SZK
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SZK c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SZK | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SZK и NTSD
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -5.58% | -93.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -2.96% | -96.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.03% | -1.15% | -80.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.99% | 24.76% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 24.76% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 24.76% | +8.87% |
Сравнение комиссий SZK и NTSD
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и NTSD
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.72% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and NTSD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SZK и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор