Сравнение SZK с NTSD
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while NTSD is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SZK charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности SZK и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SZK
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.09%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- -4.63%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- -15.99%
NTSD
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -0.06% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.18% |
Correlation
The correlation between SZK and NTSD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. NTSD — Ранг доходности на риск
SZK
NTSD
Сравнение SZK c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 5.46 | -6.04 |
Просадки
Сравнение просадок SZK и NTSD
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -5.20% | -94.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -0.04% | -99.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.00% | -0.83% | -81.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 24.10% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 24.10% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 24.10% | +9.50% |
Сравнение комиссий SZK и NTSD
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и NTSD
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.64% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and NTSD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для SZK и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор