Сравнение SZK с FUTG
SZK (ProShares UltraShort Consumer Goods) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SZK is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SZK charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности SZK и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SZK показывает доходность -10.45%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
SZK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- -10.45%
- 6 месяцев
- -8.35%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- -4.48%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- -16.12%
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SZK и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | -10.45% | 3.63% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between SZK and FUTG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SZK vs. FUTG — Ранг доходности на риск
SZK
FUTG
Сравнение SZK c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Consumer Goods (SZK) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SZK | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SZK | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.66 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SZK и FUTG
Максимальная просадка SZK за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SZK и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SZK | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -86.19% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.24% | -84.29% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.99% | -40.35% | -41.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SZK и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SZK | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 136.01% | -110.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 136.01% | -104.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.60% | 136.01% | -102.41% |
Сравнение комиссий SZK и FUTG
SZK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SZK и FUTG
Дивидендная доходность SZK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SZK ProShares UltraShort Consumer Goods | 2.65% | 2.90% | 5.70% | 4.03% | 0.56% | 0.00% | 0.19% | 1.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
SZK and FUTG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SZK.
SZK has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SZK and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для SZK и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор