Сравнение SYSB с BCPL
SYSB (iShares Systematic Bond ETF) and BCPL (BNY Mellon Core Plus ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SYSB is passively managed, while BCPL is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SYSB charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for BCPL.
Доходность
Сравнение доходности SYSB и BCPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SYSB
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 2.31%
BCPL
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYSB и BCPL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SYSB iShares Systematic Bond ETF | -0.01% |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 0.67% |
Correlation
The correlation between SYSB and BCPL is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYSB vs. BCPL — Ранг доходности на риск
SYSB
BCPL
Сравнение SYSB c BCPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Bond ETF (SYSB) и BNY Mellon Core Plus ETF (BCPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYSB | BCPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYSB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SYSB и BCPL
Максимальная просадка SYSB за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки BCPL в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYSB и BCPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYSB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -2.95% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -1.05% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SYSB и BCPL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYSB | BCPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 4.02% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.02% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.02% | +0.93% |
Сравнение комиссий SYSB и BCPL
SYSB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCPL в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYSB и BCPL
Дивидендная доходность SYSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BCPL в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | 4.61% | 4.78% | 5.04% | 4.44% | 3.27% | 1.92% | 2.57% | 3.27% | 3.61% | 2.74% | 2.92% | 2.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SYSB and BCPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SYSB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYSB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BCPL.
SYSB has the higher dividend yield at 4.61%, compared with 1.56% for BCPL.
They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.25% for SYSB and 0.40% for BCPL.
Подберите оптимальное распределение для SYSB и BCPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор