PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYMIX с SMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYMIX с SMSAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYMIX (AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, SYMIX returned 6.49%/yr vs 4.82%/yr for SMSAX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYMIX charges 1.69%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.

Доходность

Сравнение доходности SYMIX и SMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYMIX показывает доходность 5.14%, что значительно ниже, чем у SMSAX с доходностью 6.83%.

SYMIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.08%
1 год
18.32%
3 года*
9.27%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

SMSAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.83%
6 месяцев
6.57%
1 год
14.30%
3 года*
9.99%
5 лет*
4.82%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYMIX и SMSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		5.14%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		6.83%10.62%6.42%7.21%-4.95%1.47%12.06%1.86%

Correlation

The correlation between SYMIX and SMSAX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2019 г.

0.56

The correlation between SYMIX and SMSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund

Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с TMSRXSYMIX с SRRIXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с QSPRXSYMIX с GAAVXSYMIX с ARBIX
Часто сравнивают с SMSAX:
SMSAX с QRPNXSMSAX с VOOSMSAX с QSPIXSMSAX с QRPRXSMSAX с SEIMXSMSAX с FCRIXSMSAX с ENIAX

Доходность на риск

SYMIX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SMSAX
Ранг доходности на риск SMSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYMIX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYMIXSMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.52

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.85

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.89

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

16.53

-7.06

SYMIX vs. SMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYMIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SMSAX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYMIX и SMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYMIX и SMSAX

Максимальная просадка SYMIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYMIX и SMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYMIXSMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-10.98%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-3.66%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.03%

-5.93%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.20%

-9.13%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-0.75%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-2.10%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.86%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SYMIX и SMSAX

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что SYMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYMIXSMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

2.26%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.61%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

5.67%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

4.74%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

4.64%

+6.38%

Сравнение комиссий SYMIX и SMSAX

SYMIX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYMIX и SMSAX

SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMSAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund		4.76%5.08%5.54%4.35%2.13%7.61%2.79%1.01%4.94%2.20%0.07%2.66%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYMIX and SMSAX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYMIX has higher volatility (3.17%) compared to SMSAX (2.26%). In terms of maximum drawdown, SYMIX dropped -17.44% vs SMSAX's -10.98%.

SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYMIX и SMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор