PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с SUBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.65%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%0.11%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SUBFX с доходностью 0.65%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.59%
1 год
7.17%
3 года*
6.40%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с AFLIXSYFFX с APFPXSYFFX с DCAIXSYFFX с DFLEX
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с RBSIXSUBFX с DCAIXSUBFX с APFPXSUBFX с MWCIXSUBFX с PDINXSUBFX с AFLIXSUBFX с SVARX

Сравнение комиссий SYFFX и SUBFX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXSUBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.10

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

3.15

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.61

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

13.88

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.10

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.66

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между SYFFX и SUBFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и SUBFX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что сопоставимо с доходностью SUBFX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		5.88%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и SUBFX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и SUBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-11.22%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.11%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-11.17%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.17%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.47%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.55%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и SUBFX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

1.61%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

2.20%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

3.56%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

5.43%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

5.26%

+3.63%