PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с SUBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYFFX с SUBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYFFX (Pioneer Securitized Income Fund) and SUBFX (Carillon Reams Unconstrained Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, SYFFX returned 5.50%/yr vs 3.55%/yr for SUBFX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SYFFX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for SUBFX.

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и SUBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.79%.

SYFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.63%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.61%
3 года*
8.64%
5 лет*
5.50%
10 лет*
—

SUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.13%
3 года*
6.44%
5 лет*
3.55%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYFFX и SUBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		2.04%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		0.79%10.61%4.22%8.53%-4.74%-0.32%11.18%0.11%

Correlation

The correlation between SYFFX and SUBFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between SYFFX and SUBFX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Carillon Reams Unconstrained Bond Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с JBBBSYFFX с RDFISYFFX с RCTIXSYFFX с PZRMXSYFFX с PAAASYFFX с PIMIXSYFFX с JPIE
Часто сравнивают с SUBFX:
SUBFX с DCAIXSUBFX с STBNXSUBFX с RBSIXSUBFX с PDINXSUBFX с MWCIXSUBFX с APFPXSUBFX с BERCX

Доходность на риск

SYFFX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SUBFX
Ранг доходности на риск SUBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUBFX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUBFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUBFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUBFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXSUBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.80

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.46
2.70

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

2.63

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

10.16

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. SUBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUBFX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и SUBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXSUBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.80

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

0.65

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.95

-0.46

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и SUBFX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и SUBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYFFXSUBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-11.22%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-2.34%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-4.88%

+3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-11.17%

+5.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-1.46%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.60%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и SUBFX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.68%, в то время как у Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYFFXSUBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.51%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.78%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

3.42%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

5.49%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.78%

5.29%

+3.49%

Сравнение комиссий SYFFX и SUBFX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и SUBFX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности SUBFX в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUBFX
Carillon Reams Unconstrained Bond Fund		6.06%6.44%4.92%4.52%2.16%1.96%3.01%2.83%2.06%1.17%1.01%0.52%
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		6.44%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYFFX and SUBFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUBFX has higher volatility (1.51%) compared to SYFFX (0.68%). In terms of maximum drawdown, SYFFX dropped -38.78% vs SUBFX's -11.22%.

SYFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYFFX и SUBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор