PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с DCAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и DCAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		-0.12%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.29%
1 год
1.61%
3 года*
3.10%
5 лет*
0.93%
10 лет*
3.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с APFPXSYFFX с DFLEXSYFFX с FPFIXSYFFX с GLOSX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий SYFFX и DCAIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.09

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.43

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.36

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

1.92

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

10.77

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.09

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

0.59

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.24

+0.22

Корреляция

Корреляция между SYFFX и DCAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и DCAIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности DCAIX в 3.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.45%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и DCAIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-46.34%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-0.84%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-5.45%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.46%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-6.02%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и DCAIX

Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) имеют волатильность 0.47% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.48%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.80%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.49%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

1.58%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

4.07%

+4.82%