PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYFFX с AFLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYFFX с AFLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX).

SYFFX управляется Amundi. Фонд был запущен 8 дек. 2019 г.. AFLIX управляется Anfield. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SYFFX и AFLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYFFX и AFLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		0.43%6.83%9.33%13.51%-5.15%5.45%-3.68%0.50%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		-0.12%5.99%5.51%7.75%-5.69%1.66%0.58%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, SYFFX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у AFLIX с доходностью -0.12%.

SYFFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.86%
1 год
5.06%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—

AFLIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.68%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Securitized Income Fund

Anfield Universal Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SYFFX:
SYFFX с RDFISYFFX с JBBBSYFFX с RCTIXSYFFX с APFPXSYFFX с DCAIXSYFFX с DFLEXSYFFX с FPFIX
Часто сравнивают с AFLIX:
AFLIX с FDFIXAFLIX с APFPXAFLIX с MWCIXAFLIX с MWSTXAFLIX с STBNXAFLIX с SUBFXAFLIX с TUIFX

Сравнение комиссий SYFFX и AFLIX

SYFFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AFLIX в 1.39%.

AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund

Доходность на риск

SYFFX vs. AFLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYFFX
Ранг доходности на риск SYFFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AFLIX
Ранг доходности на риск AFLIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFLIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFLIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFLIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYFFX c AFLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) и Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYFFXAFLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.06

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

4.30

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.83

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.49

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

14.58

-5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYFFX vs. AFLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYFFX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AFLIX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYFFX и AFLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYFFXAFLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.06

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.84

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.98

-0.52

Корреляция

Корреляция между SYFFX и AFLIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYFFX и AFLIX

Дивидендная доходность SYFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности AFLIX в 2.74%

TTM202520242023202220212020201920182017
SYFFX
Pioneer Securitized Income Fund		5.93%6.62%6.94%8.07%5.96%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
AFLIX
Anfield Universal Fixed Income Fund		2.74%3.15%5.97%5.31%4.13%2.40%4.51%2.88%2.92%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SYFFX и AFLIX

Максимальная просадка SYFFX за все время составила -38.78%, что больше максимальной просадки AFLIX в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYFFX и AFLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SYFFXAFLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.78%

-9.43%

-29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.55%

-1.38%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.11%

-8.55%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.04%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-1.65%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.33%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SYFFX и AFLIX

Текущая волатильность для Pioneer Securitized Income Fund (SYFFX) составляет 0.47%, в то время как у Anfield Universal Fixed Income Fund (AFLIX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что SYFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYFFXAFLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.67%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.98%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69%

1.57%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

1.99%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.89%

2.34%

+6.55%