PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBW.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBW.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBW.DE (State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYBW.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBW.DE returned 1.29%/yr vs 7.51%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. SYBW.DE charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBW.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBW.DE показывает доходность 3.77%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции SYBW.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 1.29% против 7.51% соответственно.

SYBW.DE

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
2.39%
С начала года
3.77%
1 год
4.75%
3 года*
3.60%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.29%

SPYW.DE

1 день
0.87%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
9.41%
С начала года
10.61%
1 год
15.26%
3 года*
15.40%
5 лет*
9.12%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBW.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.77%-6.50%9.98%0.49%2.02%7.59%-6.16%5.97%6.10%-11.87%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		10.61%20.21%8.31%17.92%-11.22%14.38%-11.88%23.33%-8.56%11.23%

Correlation

The correlation between SYBW.DE and SPYW.DE is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

-0.05

The correlation between SYBW.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.28 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBW.DE:
SYBW.DE с TRD3.DESYBW.DE с EXHC.DESYBW.DE с DBXG.DESYBW.DE с XUTE.DESYBW.DE с TRD1.DESYBW.DE с 18M1.DESYBW.DE с EXVM.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

SYBW.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBW.DE
Ранг доходности на риск SYBW.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBW.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBW.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBW.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBW.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBW.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.43

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
1.99

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.90

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

6.36

-3.00

SYBW.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBW.DE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа SPYW.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBW.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBW.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SYBW.DE за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBW.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBW.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-38.67%

+10.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.52%

-7.99%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-11.64%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.61%

-23.99%

+11.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.37%

-38.67%

+18.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

0.00%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-5.57%

-4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

2.39%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBW.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist) (SYBW.DE) составляет 1.12%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что SYBW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBW.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

2.45%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

8.93%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

10.66%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.16%

13.25%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

14.59%

-4.12%

Сравнение комиссий SYBW.DE и SPYW.DE

SYBW.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBW.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность SYBW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SPYW.DE в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.43%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
SYBW.DE
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF (Dist)		3.82%4.34%3.98%3.01%0.64%0.54%1.91%2.03%1.33%1.05%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

SYBW.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBW.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBW.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SYBW.DE is categorized as Government Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SYBW.DE tracks Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.05% for SYBW.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBW.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор