PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBT.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBT.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SYBT.DE (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - SYBT.DE tracks the Bloomberg US Treasury while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBT.DE returned 0.45%/yr vs 0.29%/yr for IUSM.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SYBT.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBT.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBT.DE показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 3.43%. За последние 10 лет акции SYBT.DE превзошли акции IUSM.DE по среднегодовой доходности: 0.45% против 0.29% соответственно.

SYBT.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
3.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
4.35%
1 год
5.87%
3 года*
1.67%
5 лет*
0.63%
10 лет*
0.45%

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBT.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		4.06%-5.47%6.40%0.26%-7.00%5.72%-1.94%9.55%5.29%-10.13%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-9.84%

Correlation

The correlation between SYBT.DE and IUSM.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.93

The correlation between SYBT.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с SPP3.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с BBLL.DE
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

SYBT.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBT.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBT.DEIUSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.04

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.58

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

3.48

+0.32

SYBT.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBT.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSM.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBT.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBT.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка SYBT.DE за все время составила -32.76%, что больше максимальной просадки IUSM.DE в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBT.DE и IUSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBT.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.76%

-21.00%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-4.45%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.02%

-10.66%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.07%

-15.56%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.66%

-21.00%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-13.51%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-9.60%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBT.DE и IUSM.DE

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SYBT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBT.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.43%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.10%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.90%

5.78%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.96%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.59%

8.21%

-0.62%

Сравнение комиссий SYBT.DE и IUSM.DE

SYBT.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBT.DE и IUSM.DE

Дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности IUSM.DE в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.51%3.70%2.92%2.21%1.31%0.92%1.98%2.11%1.58%1.66%1.29%1.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SYBT.DE and IUSM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBT.DE.

SYBT.DE tracks Bloomberg US Treasury, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for SYBT.DE and 0.07% for IUSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBT.DE и IUSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор