PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с VUCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с VUCP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and VUCP.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond while VUCP.DE tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBR.DE returned 3.21%/yr vs 1.65%/yr for VUCP.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VUCP.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и VUCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYBR.DE показывает доходность 1.66%, а VUCP.DE немного выше – 1.74%.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

VUCP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
1.25%
С начала года
1.74%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.19%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и VUCP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-2.77%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.74%-4.23%8.63%4.43%-9.56%7.07%-0.54%17.45%1.89%-1.63%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and VUCP.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.89

The correlation between SYBR.DE and VUCP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с VUCP.DE:
VUCP.DE с CEMBVUCP.DE с BNDVUCP.DE с VAGY.DEVUCP.DE с UEF7.DEVUCP.DE с VEMT.LVUCP.DE с PR1P.DEVUCP.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

SYBR.DE vs. VUCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VUCP.DE
Ранг доходности на риск VUCP.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCP.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCP.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCP.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCP.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c VUCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DEVUCP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.67

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.99

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

3.03

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. VUCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUCP.DE равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и VUCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DEVUCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.67

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.20

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.31

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и VUCP.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, примерно равная максимальной просадке VUCP.DE в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и VUCP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DEVUCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-14.51%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.33%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-10.94%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-12.70%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-4.99%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.96%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и VUCP.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VUCP.DE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DEVUCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.96%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

3.85%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.79%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

8.02%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

8.42%

-1.10%

Сравнение комиссий SYBR.DE и VUCP.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUCP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и VUCP.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности VUCP.DE в 5.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%
VUCP.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Distributing		5.15%5.41%4.83%4.45%3.56%2.50%3.06%3.27%3.48%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and VUCP.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for SYBR.DE.

SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while VUCP.DE tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.09% for VUCP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и VUCP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор