PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBR.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBR.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - SYBR.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBR.DE returned 2.95%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. SYBR.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBR.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBR.DE показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции SYBR.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 2.95% против 6.79% соответственно.

SYBR.DE

1 день
0.07%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.55%
3 года*
2.96%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.95%

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBR.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		1.66%-3.96%10.21%5.72%-3.89%7.04%-1.81%14.86%3.26%-8.28%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Correlation

The correlation between SYBR.DE and SPYW.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2016 г.

-0.03

The correlation between SYBR.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XAT1.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

SYBR.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBR.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBR.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
0.74

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.07

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

3.14

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBR.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBR.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBR.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBR.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок SYBR.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка SYBR.DE за все время составила -15.02%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBR.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBR.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.02%

-38.68%

+23.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-7.99%

+4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.61%

-11.64%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.61%

-23.97%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.02%

-38.68%

+23.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-2.54%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.62%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.50%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBR.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) составляет 0.76%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SYBR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBR.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

2.92%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

8.76%

-5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

10.65%

-5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

13.27%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

14.88%

-7.56%

Сравнение комиссий SYBR.DE и SPYW.DE

SYBR.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBR.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SPYW.DE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.65%5.03%4.55%5.85%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBR.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

SYBR.DE is categorized as Corporate Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.12% for SYBR.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBR.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор