PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBK.DE с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBK.DE с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBK.DE returned 4.73%/yr vs 7.20%/yr for DVYE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности SYBK.DE и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как DVYE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DVYE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции SYBK.DE уступали акциям DVYE по среднегодовой доходности: 4.73% против 7.20% соответственно.

SYBK.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.49%
С начала года
2.75%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.67%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.13%
10 лет*
4.73%

DVYE

1 день
-2.16%
1 месяц
-4.49%
С начала года
9.59%
6 месяцев
10.49%
1 год
23.90%
3 года*
17.63%
5 лет*
5.36%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBK.DE и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		2.75%-4.18%15.91%8.73%-5.33%13.84%-4.47%12.57%4.33%-7.71%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		9.59%13.13%16.08%17.26%-27.13%19.32%-10.55%18.02%-1.13%11.43%

Correlation

The correlation between SYBK.DE and DVYE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2013 г.

0.25

The correlation between SYBK.DE and DVYE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с SYBK.DE:
SYBK.DE с XUHY.DESYBK.DE с IBC9.DESYBK.DE с HYLE.DESYBK.DE с IS0R.DESYBK.DE с IS3K.DESYBK.DE с IBC7.DESYBK.DE с GB1E.DE
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

SYBK.DE vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBK.DE
Ранг доходности на риск SYBK.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBK.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBK.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBK.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBK.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBK.DE c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBK.DEDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.83

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.50

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

5.07

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

13.73

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBK.DE vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBK.DE на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DVYE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBK.DE и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBK.DEDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.83

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.34

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.21

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SYBK.DE и DVYE

Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что меньше максимальной просадки DVYE в -39.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBK.DEDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.71%

-39.46%

+19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-4.73%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-15.23%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.84%

-32.07%

+19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.71%

-36.50%

+16.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-4.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-11.95%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.74%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBK.DE и DVYE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.31%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBK.DEDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.05%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

10.27%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.95%

13.11%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.26%

15.62%

-7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

17.83%

-9.39%

Сравнение комиссий SYBK.DE и DVYE

SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBK.DE и DVYE

Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности DVYE в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.27%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SYBK.DE
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)		7.17%7.68%6.96%6.73%5.79%5.11%6.01%5.54%5.04%6.51%5.30%5.35%

Часто задаваемые вопросы

SYBK.DE and DVYE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while DVYE is Emerging Markets Equities. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.49% for DVYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор