Сравнение SYBK.DE с BNDW
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 5.13%/yr vs 1.18%/yr for BNDW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 1.68%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 4.73%
BNDW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 1.21%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 2.75% | -4.18% | 15.91% | 8.73% | -5.33% | 13.84% | -4.47% | 12.57% | -1.72% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.21% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.61% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and BNDW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between SYBK.DE and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
BNDW
Сравнение SYBK.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYBK.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.46 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 1.25 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYBK.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.35 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.15 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и BNDW
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -19.71%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.71% | -13.02% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.45% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.84% | -11.33% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -12.17% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -7.54% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -5.77% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.62% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и BNDW
SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.94% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 4.18% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 5.83% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.26% | 8.06% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 7.83% | +0.61% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и BNDW
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и BNDW
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности BNDW в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.22% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.17% | 7.68% | 6.96% | 6.73% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and BNDW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while BNDW is Global Bonds. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор