Сравнение SYBK.DE с BNDW
SYBK.DE (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - SYBK.DE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBK.DE returned 4.82%/yr vs 0.61%/yr for BNDW. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYBK.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности SYBK.DE и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SYBK.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SYBK.DE показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у BNDW с доходностью 3.12%.
SYBK.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.35%
BNDW
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SYBK.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 4.88% | -4.19% | 15.85% | 8.68% | -5.33% | 13.85% | -4.48% | 12.55% | -1.75% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.12% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.67% |
Correlation
The correlation between SYBK.DE and BNDW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between SYBK.DE and BNDW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYBK.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
SYBK.DE
BNDW
Сравнение SYBK.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYBK.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.99 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 2.86 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYBK.DE и BNDW
Максимальная просадка SYBK.DE за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBK.DE и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYBK.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.54% | -13.02% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -4.45% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -11.33% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.85% | -12.17% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.23% | +3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.77% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.54% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYBK.DE и BNDW
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) (SYBK.DE) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что SYBK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYBK.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.44% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 4.29% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.77% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 8.03% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.17% | 7.80% | +0.37% |
Сравнение комиссий SYBK.DE и BNDW
SYBK.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYBK.DE и BNDW
Дивидендная доходность SYBK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности BNDW в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.24% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBK.DE SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7.03% | 7.68% | 6.90% | 6.70% | 5.79% | 5.11% | 6.01% | 5.54% | 5.04% | 6.51% | 5.30% | 5.35% |
Часто задаваемые вопросы
SYBK.DE and BNDW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for SYBK.DE.
SYBK.DE is categorized as High Yield Bonds, while BNDW is Global Bonds. SYBK.DE tracks Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for SYBK.DE and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для SYBK.DE и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор