PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с XGBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с XGBE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and XGBE.DE (Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while XGBE.DE tracks the Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.67%/yr vs -1.12%/yr for XGBE.DE. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XGBE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и XGBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у XGBE.DE с доходностью 0.32%.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и XGBE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%5.04%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and XGBE.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

-0.07

The correlation between SYBF.DE and XGBE.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с XGBE.DE:
XGBE.DE с XDWH.DEXGBE.DE с VUSC.DEXGBE.DE с UCRP.DEXGBE.DE с LYEB.DEXGBE.DE с CBU0.DEXGBE.DE с IS06.DEXGBE.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. XGBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c XGBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DEXGBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.35

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.54

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.44

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

1.36

+2.98

SYBF.DE vs. XGBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XGBE.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и XGBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и XGBE.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки XGBE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и XGBE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DEXGBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-20.20%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.62%

-0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-2.62%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-20.20%

+8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.22%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-10.28%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.85%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и XGBE.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DEXGBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.81%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.74%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.27%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

5.05%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

5.02%

+5.63%

Сравнение комиссий SYBF.DE и XGBE.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XGBE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и XGBE.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and XGBE.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. They also come from different issuers: State Street and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.25% for XGBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и XGBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор