PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SYBF.DE returned 3.67%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-8.76%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and SXRF.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.87

The correlation between SYBF.DE and SXRF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.03

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.58

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

1.74

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

4.58

-0.24

SYBF.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRF.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-20.60%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.17%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-9.48%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-10.49%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.05%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-6.46%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) составляет 1.14%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.32%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

3.64%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

5.48%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.11%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

9.04%

+1.61%

Сравнение комиссий SYBF.DE и SXRF.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и SXRF.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности SXRF.DE в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and SXRF.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор