PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXRF.DE с XGBE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и XGBE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у XGBE.DE с доходностью 0.32%.


SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*

XGBE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.50%
6 месяцев
0.04%
С начала года
0.32%
1 год
1.16%
3 года*
3.78%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и XGBE.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%4.87%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)
0.32%2.73%3.40%7.52%-16.38%-0.21%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and XGBE.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.16

The correlation between SXRF.DE and XGBE.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

SXRF.DE vs. XGBE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина

XGBE.DE
Ранг доходности на риск XGBE.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGBE.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGBE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGBE.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c XGBE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SXRF.DEXGBE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.07

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.44

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

1.36

+3.22

SXRF.DE vs. XGBE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа XGBE.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и XGBE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и XGBE.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, примерно равная максимальной просадке XGBE.DE в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и XGBE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SXRF.DEXGBE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-20.20%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.62%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-2.62%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-20.20%

+9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-6.22%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.28%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.85%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и XGBE.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc) (XGBE.DE) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGBE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SXRF.DEXGBE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.81%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

2.74%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

3.27%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

5.05%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

5.02%

+4.02%

Сравнение комиссий SXRF.DE и XGBE.DE

SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XGBE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и XGBE.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как XGBE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)
4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%
XGBE.DE
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


SXRF.DE and XGBE.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRF.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XGBE.DE.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while XGBE.DE tracks Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.25% for XGBE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и XGBE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор