Сравнение SXRF.DE с LYEB.DE
SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs -0.29%/yr for LYEB.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SXRF.DE charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for LYEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXRF.DE и LYEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у LYEB.DE с доходностью 0.37%.
SXRF.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- —
LYEB.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам SXRF.DE и LYEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.54% | -4.30% | 10.07% | 2.89% | -3.43% | 7.01% | -2.85% | 12.53% | 4.12% | -8.27% |
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 2.75% | 4.14% | 7.04% | -13.33% | -1.08% | 2.45% | 6.00% | -1.38% | 1.06% |
Correlation
The correlation between SXRF.DE and LYEB.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г. | 0.18 |
The correlation between SXRF.DE and LYEB.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRF.DE vs. LYEB.DE — Ранг доходности на риск
SXRF.DE
LYEB.DE
Сравнение SXRF.DE c LYEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRF.DE | LYEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.43 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 1.40 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRF.DE и LYEB.DE
Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки LYEB.DE в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и LYEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRF.DE | LYEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | -17.06% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -2.67% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.48% | -2.67% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.49% | -17.06% | +6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -2.02% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -2.74% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.82% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRF.DE и LYEB.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRF.DE | LYEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.84% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 3.06% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 4.35% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.04% | 4.32% | +4.72% |
Сравнение комиссий SXRF.DE и LYEB.DE
SXRF.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LYEB.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRF.DE и LYEB.DE
Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRF.DE iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.44% | 4.55% | 3.62% | 2.79% | 1.94% | 1.82% | 3.03% | 2.91% | 2.57% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
SXRF.DE and LYEB.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LYEB.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYEB.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.
SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for SXRF.DE and 0.14% for LYEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и LYEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор