PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRF.DE с OM3F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRF.DE с OM3F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) and OM3F.DE (iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)) are both Corporate Bonds funds from iShares - SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index while OM3F.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRF.DE returned 2.29%/yr vs -0.16%/yr for OM3F.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SXRF.DE и OM3F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRF.DE показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у OM3F.DE с доходностью 0.34%.

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—

OM3F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-0.08%
С начала года
0.34%
1 год
1.13%
3 года*
4.18%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRF.DE и OM3F.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%2.85%
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		0.34%3.04%4.13%7.20%-13.24%-1.05%2.51%6.06%-0.50%

Correlation

The correlation between SXRF.DE and OM3F.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.15

The correlation between SXRF.DE and OM3F.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с LYEB.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с PRAP.DESXRF.DE с QDVY.DE
Часто сравнивают с OM3F.DE:
OM3F.DE с IS3F.DEOM3F.DE с IS3N.DEOM3F.DE с CBUP.DEOM3F.DE с PRAP.DEOM3F.DE с IS06.DEOM3F.DE с SXRR.DEOM3F.DE с IS0Y.DE

Доходность на риск

SXRF.DE vs. OM3F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OM3F.DE
Ранг доходности на риск OM3F.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OM3F.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OM3F.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OM3F.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OM3F.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRF.DE c OM3F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) и iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRF.DEOM3F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
0.31

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.47

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.41

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

1.35

+3.23

SXRF.DE vs. OM3F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRF.DE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа OM3F.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRF.DE и OM3F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRF.DE и OM3F.DE

Максимальная просадка SXRF.DE за все время составила -20.60%, что больше максимальной просадки OM3F.DE в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRF.DE и OM3F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRF.DEOM3F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.60%

-16.89%

-3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-2.71%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.48%

-2.71%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.49%

-16.89%

+6.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.35%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.72%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.84%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRF.DE и OM3F.DE

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) (OM3F.DE) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что SXRF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OM3F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRF.DEOM3F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.64%

3.14%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

3.64%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

4.82%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.04%

5.39%

+3.65%

Сравнение комиссий SXRF.DE и OM3F.DE

И SXRF.DE, и OM3F.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRF.DE и OM3F.DE

Дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности OM3F.DE в 3.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OM3F.DE
iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)		3.28%3.23%3.19%2.52%0.82%0.47%0.57%0.77%0.30%0.00%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%

Часто задаваемые вопросы

SXRF.DE and OM3F.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRF.DE and OM3F.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index, while OM3F.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRF.DE и OM3F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор