PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYBF.DE с LYEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYBF.DE с LYEB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) and LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) are both Corporate Bonds funds - SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3 while LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SYBF.DE returned 2.19%/yr vs 0.57%/yr for LYEB.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SYBF.DE charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for LYEB.DE.

Доходность

Сравнение доходности SYBF.DE и LYEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYBF.DE показывает доходность 4.40%, что значительно выше, чем у LYEB.DE с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции SYBF.DE превзошли акции LYEB.DE по среднегодовой доходности: 2.19% против 0.57% соответственно.

SYBF.DE

1 день
0.09%
1 месяц
1.53%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.40%
1 год
5.50%
3 года*
4.52%
5 лет*
3.67%
10 лет*
2.19%

LYEB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.37%
1 год
1.15%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYBF.DE и LYEB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.40%-6.20%11.43%1.73%3.87%8.26%-6.08%7.11%6.39%-11.09%
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.37%2.75%4.14%7.04%-13.33%-1.08%2.45%6.00%-1.38%1.12%

Correlation

The correlation between SYBF.DE and LYEB.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2013 г.

0.01

The correlation between SYBF.DE and LYEB.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE
Часто сравнивают с LYEB.DE:
LYEB.DE с PRAP.DELYEB.DE с CEBD.DELYEB.DE с SXRR.DELYEB.DE с CBUP.DELYEB.DE с XGBE.DELYEB.DE с SXRF.DELYEB.DE с IS3F.DE

Доходность на риск

SYBF.DE vs. LYEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LYEB.DE
Ранг доходности на риск LYEB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBF.DE c LYEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) и Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYBF.DELYEB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.37

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.57

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.43

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

1.40

+2.93

SYBF.DE vs. LYEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBF.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа LYEB.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBF.DE и LYEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYBF.DE и LYEB.DE

Максимальная просадка SYBF.DE за все время составила -28.15%, что больше максимальной просадки LYEB.DE в -17.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBF.DE и LYEB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYBF.DELYEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.15%

-17.06%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-2.67%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.86%

-2.67%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-17.06%

+5.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-17.06%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-2.02%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-2.74%

-6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.82%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBF.DE и LYEB.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что SYBF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYBF.DELYEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

0.84%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

2.69%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

3.06%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

4.35%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

4.32%

+6.33%

Сравнение комиссий SYBF.DE и LYEB.DE

SYBF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYEB.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBF.DE и LYEB.DE

Дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.50%5.03%4.10%3.10%1.21%1.74%2.86%2.43%1.68%1.77%1.36%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SYBF.DE and LYEB.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for LYEB.DE.

SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3, while LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index. They also come from different issuers: State Street and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for SYBF.DE and 0.14% for LYEB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYBF.DE и LYEB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор