Сравнение LYEB.DE с SXRR.DE
LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, LYEB.DE returned -0.29%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. LYEB.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.
Доходность
Сравнение доходности LYEB.DE и SXRR.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LYEB.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.
LYEB.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 4.04%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 0.57%
SXRR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYEB.DE и SXRR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.37% | 2.75% | 4.14% | 7.04% | -13.33% | -1.08% | 2.45% | 6.00% | -1.38% | 0.28% |
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.42% | 2.69% | 4.90% | 4.43% | -0.72% | -0.50% | -0.32% | 1.07% | -1.64% | 0.16% |
Correlation
The correlation between LYEB.DE and SXRR.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYEB.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск
LYEB.DE
SXRR.DE
Сравнение LYEB.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LYEB.DE | SXRR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.85 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 11.00 | -10.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 34.86 | -33.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LYEB.DE и SXRR.DE
Максимальная просадка LYEB.DE за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYEB.DE и SXRR.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYEB.DE | SXRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -14.20% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -0.24% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.67% | -1.36% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -2.72% | -14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.74% | -1.22% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.07% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYEB.DE и SXRR.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LYEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYEB.DE | SXRR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.24% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 0.96% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06% | 1.40% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 1.94% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.32% | 3.80% | +0.52% |
Сравнение комиссий LYEB.DE и SXRR.DE
LYEB.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYEB.DE и SXRR.DE
LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYEB.DE Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXRR.DE iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.72% | 5.04% | 6.01% | 5.52% | 1.49% | 0.58% | 1.60% | 3.00% | 2.06% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
LYEB.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for LYEB.DE.
LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LYEB.DE and 0.12% for SXRR.DE.
Подберите оптимальное распределение для LYEB.DE и SXRR.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор