PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LYEB.DE с SXRF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYEB.DE с SXRF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LYEB.DE (Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)) and SXRF.DE (iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Corporate Bonds funds - LYEB.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index while SXRF.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYEB.DE returned -0.29%/yr vs 2.29%/yr for SXRF.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. LYEB.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SXRF.DE.

Доходность

Сравнение доходности LYEB.DE и SXRF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LYEB.DE показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у SXRF.DE с доходностью 3.54%.

LYEB.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
-0.03%
С начала года
0.37%
1 год
1.15%
3 года*
4.04%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
0.57%

SXRF.DE

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
2.20%
С начала года
3.54%
1 год
5.53%
3 года*
4.72%
5 лет*
2.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYEB.DE и SXRF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.37%2.75%4.14%7.04%-13.33%-1.08%2.45%6.00%-1.38%1.06%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.54%-4.30%10.07%2.89%-3.43%7.01%-2.85%12.53%4.12%-8.27%

Correlation

The correlation between LYEB.DE and SXRF.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.18

The correlation between LYEB.DE and SXRF.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)

iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LYEB.DE:
LYEB.DE с PRAP.DELYEB.DE с CEBD.DELYEB.DE с SXRR.DELYEB.DE с CBUP.DELYEB.DE с XGBE.DELYEB.DE с IS3F.DELYEB.DE с IS06.DE
Часто сравнивают с SXRF.DE:
SXRF.DE с IS3F.DESXRF.DE с XGBE.DESXRF.DE с SXRR.DESXRF.DE с FRNH.DESXRF.DE с OM3F.DESXRF.DE с PRAP.DESXRF.DE с QDVY.DE

Доходность на риск

LYEB.DE vs. SXRF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYEB.DE
Ранг доходности на риск LYEB.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYEB.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYEB.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYEB.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SXRF.DE
Ранг доходности на риск SXRF.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRF.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRF.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRF.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRF.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYEB.DE c SXRF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) и iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LYEB.DESXRF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.03

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.58

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

1.74

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.58

-3.18

LYEB.DE vs. SXRF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYEB.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SXRF.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYEB.DE и SXRF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LYEB.DE и SXRF.DE

Максимальная просадка LYEB.DE за все время составила -17.06%, что меньше максимальной просадки SXRF.DE в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYEB.DE и SXRF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYEB.DESXRF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.06%

-20.60%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-3.17%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.67%

-9.48%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

-10.49%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-3.05%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-6.46%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.20%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности LYEB.DE и SXRF.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) (LYEB.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist) (SXRF.DE) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что LYEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYEB.DESXRF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.32%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.64%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06%

5.48%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

7.11%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.32%

9.04%

-4.72%

Сравнение комиссий LYEB.DE и SXRF.DE

LYEB.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SXRF.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYEB.DE и SXRF.DE

LYEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SXRF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LYEB.DE
Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SXRF.DE
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.44%4.55%3.62%2.79%1.94%1.82%3.03%2.91%2.57%0.47%

Часто задаваемые вопросы

LYEB.DE and SXRF.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYEB.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYEB.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SXRF.DE.

LYEB.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Paris Aligned Green Tilted Index, while SXRF.DE tracks Bloomberg US Intermediate Credit Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for LYEB.DE and 0.15% for SXRF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYEB.DE и SXRF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор