Коэффициент Шарпа LYEB.DE равен 0.37, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.37 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).
Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.
Ранг коэффициента Шарпа LYEB.DE
LYEB.DE опережает 17.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
- Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
- Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
- Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция LYEB.DE на рынке
График показывает коэффициент Шарпа LYEB.DE относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.
- Красная зона (нижние 25%): 0.67 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.67 до 1.80
- Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 6.39+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) с другими ETF в категории Corporate Bonds, ESG за несколько временных периодов, показывая, как доходность LYEB.DE с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Шарпа | 5Y Коэффициент Шарпа | 10Y Коэффициент Шарпа | All Time Коэффициент Шарпа |
|---|---|---|---|---|---|
| FRNH.DE | Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 3.13 | |||
| IQSA.DE | Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF USD Acc | 2.45 | |||
| XU61.DE | BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR | 2.44 | |||
| QDVD.DE | iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 2.38 | |||
| FRNE.DE | Amundi EUR Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF | 2.33 | |||
| 4UBQ.DE | UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 2.21 | |||
| ZA30.DE | iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 2.20 | |||
| SPPY.DE | State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF | 2.12 | |||
| ASRY.DE | BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF EUR Acc | 2.05 | |||
| MWOP.DE | Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 2.02 | |||
| LYEB.DE | Amundi EUR Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) | 0.37 |
Загрузка графика...
LYEB.DE действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель