PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SY7D.DE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SY7D.DE с IDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. SY7D.DE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past year, SY7D.DE returned 9.23% vs 30.79% for IDVO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности SY7D.DE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SY7D.DE торгуется в EUR, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SY7D.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 13.41%.

SY7D.DE

1 день
0.26%
1 месяц
1.11%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.18%
1 год
9.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-2.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
13.41%
6 месяцев
13.40%
1 год
30.79%
3 года*
19.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SY7D.DE и IDVO

2026 (YTD)2025
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		1.17%9.52%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		13.41%18.61%

Correlation

The correlation between SY7D.DE and IDVO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SY7D.DE:
SY7D.DE с UDIV.DESY7D.DE с OPPESY7D.DE с DR7E.DESY7D.DE с OAMZ.DESY7D.DE с ED3F.DESY7D.DE с IGOG.DESY7D.DE с JEIP.DE
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

SY7D.DE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SY7D.DE
Ранг доходности на риск SY7D.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SY7D.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SY7D.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SY7D.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SY7D.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SY7D.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SY7D.DE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SY7D.DEIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.12

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
2.83

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

3.64

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

15.30

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SY7D.DE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SY7D.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SY7D.DE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SY7D.DEIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.12

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.14

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SY7D.DE и IDVO

Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки IDVO в -18.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SY7D.DEIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.48%

-18.80%

+9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-8.51%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.83%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-2.46%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.02%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SY7D.DE и IDVO

Текущая волатильность для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) составляет 2.81%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SY7D.DEIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

4.79%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.83%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

14.62%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

14.95%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

14.95%

-3.89%

Сравнение комиссий SY7D.DE и IDVO

SY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SY7D.DE и IDVO

Дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности IDVO в 5.62%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.62%5.42%6.14%5.72%1.96%
SY7D.DE
Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing		10.81%6.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SY7D.DE and IDVO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.45% for SY7D.DE and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SY7D.DE и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор