Сравнение SXRZ.DE с XMK9.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE).
SXRZ.DE и XMK9.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и XMK9.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и XMK9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 8.00% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 13.44% | 24.31% | -5.20% | 10.07% |
XMK9.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged | 9.08% | 27.06% | 22.49% | 33.31% | -6.05% | 11.97% | 7.34% | 17.42% | -16.83% | 18.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у XMK9.DE с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям XMK9.DE по среднегодовой доходности: 10.12% против 13.08% соответственно.
SXRZ.DE
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.12%
XMK9.DE
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- 27.60%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRZ.DE и XMK9.DE
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XMK9.DE в 0.40%.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. XMK9.DE — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
XMK9.DE
Сравнение SXRZ.DE c XMK9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | XMK9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.93 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.57 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.38 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.37 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 15.29 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.90 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.68 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.67 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SXRZ.DE и XMK9.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и XMK9.DE
Ни SXRZ.DE, ни XMK9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и XMK9.DE
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки XMK9.DE в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и XMK9.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -34.29% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -13.19% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -21.74% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | -34.29% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -4.55% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -7.78% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.78% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и XMK9.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) с волатильностью 8.75%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMK9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | XMK9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 8.75% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.58% | 15.45% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.44% | 22.28% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.60% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.02% | -1.43% |