PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XMK9.DE с LCUJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XMK9.DE с LCUJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE).

XMK9.DE и LCUJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XMK9.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 сент. 2007 г.. LCUJ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 28 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XMK9.DE и LCUJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XMK9.DE и LCUJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged		7.07%27.06%22.49%33.31%-6.05%11.97%7.34%17.42%-11.86%
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc		6.84%12.70%13.58%16.52%-12.48%10.04%5.10%22.43%-7.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XMK9.DE показывает доходность 7.07%, а LCUJ.DE немного ниже – 6.84%.

XMK9.DE

1 день
-1.84%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.07%
6 месяцев
20.05%
1 год
39.89%
3 года*
26.92%
5 лет*
16.43%
10 лет*
12.97%

LCUJ.DE

1 день
-1.71%
1 месяц
0.74%
С начала года
6.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
23.80%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged

Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XMK9.DE:
XMK9.DE с IQQJ.DEXMK9.DE с PRAJ.DEXMK9.DE с EXX7.DEXMK9.DE с PR1J.DEXMK9.DE с XDJP.DEXMK9.DE с WTDX.DEXMK9.DE с JP40.DE
Часто сравнивают с LCUJ.DE:
LCUJ.DE с EUNN.DELCUJ.DE с DBXJ.DELCUJ.DE с PR1J.DELCUJ.DE с LYY7.DELCUJ.DE с IS3N.DELCUJ.DE с SPY5.LLCUJ.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий XMK9.DE и LCUJ.DE

XMK9.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LCUJ.DE в 0.12%.

XMK9.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged
LCUJ.DE
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XMK9.DE vs. LCUJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XMK9.DE
Ранг доходности на риск XMK9.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMK9.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMK9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMK9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LCUJ.DE
Ранг доходности на риск LCUJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUJ.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUJ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUJ.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XMK9.DE c LCUJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XMK9.DELCUJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.14

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.68

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.13

3.04

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.23

9.96

+8.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XMK9.DE vs. LCUJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XMK9.DE на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LCUJ.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XMK9.DE и LCUJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XMK9.DELCUJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.14

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между XMK9.DE и LCUJ.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XMK9.DE и LCUJ.DE

Ни XMK9.DE, ни LCUJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XMK9.DE и LCUJ.DE

Максимальная просадка XMK9.DE за все время составила -34.29%, что больше максимальной просадки LCUJ.DE в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XMK9.DE и LCUJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XMK9.DELCUJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.29%

-28.01%

-6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-10.08%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-19.10%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-6.48%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-5.99%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.08%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XMK9.DE и LCUJ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C EUR Hedged (XMK9.DE) и Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc (LCUJ.DE) имеют волатильность 8.75% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XMK9.DELCUJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

8.45%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

14.79%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.36%

20.76%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

16.48%

+2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

17.04%

+1.99%