Сравнение SXRZ.DE с WTIZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).
SXRZ.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRZ.DE и WTIZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и WTIZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 5.59% | 15.71% | 13.83% | 17.70% | -15.73% | 3.03% | 18.64% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 10.28% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 10.28%.
SXRZ.DE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 9.89%
WTIZ.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRZ.DE и WTIZ.DE
SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.
Доходность на риск
SXRZ.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск
SXRZ.DE
WTIZ.DE
Сравнение SXRZ.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRZ.DE | WTIZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.91 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.42 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.28 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRZ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.37 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.74 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SXRZ.DE и WTIZ.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRZ.DE и WTIZ.DE
Ни SXRZ.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRZ.DE и WTIZ.DE
Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и WTIZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRZ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.90% | -17.17% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.49% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -17.17% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.85% | -6.41% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.32% | -3.62% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.92% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRZ.DE и WTIZ.DE
Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRZ.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 8.60% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.14% | 14.87% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 21.05% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 16.80% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 16.56% | +0.99% |