PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с JARI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с JARI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE).

SXRZ.DE и JARI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и JARI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и JARI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%14.66%
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 0.87%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с AW15.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с WTIZ.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и JARI.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии JARI.DE в 0.18%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEJARI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.49

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.83

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

1.38

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

3.97

+5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. JARI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа JARI.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и JARI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEJARI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.49

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.03

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.22

+0.29

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и JARI.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и JARI.DE

Ни SXRZ.DE, ни JARI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и JARI.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и JARI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEJARI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-23.16%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-10.21%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-23.16%

+1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-7.65%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-11.63%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.55%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и JARI.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 7.59% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEJARI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.36%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

13.61%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

18.75%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

15.93%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

15.79%

+1.76%