PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с EXX7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с EXX7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE).

JARI.DE и EXX7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. EXX7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 5 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и EXX7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и EXX7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		2.29%5.73%2.11%6.93%-15.65%8.08%13.58%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		7.95%15.64%13.98%17.46%-15.88%3.04%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у EXX7.DE с доходностью 7.95%.

JARI.DE

1 день
4.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
2.29%
6 месяцев
5.79%
1 год
8.87%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.70%
10 лет*
—

EXX7.DE

1 день
4.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
7.95%
6 месяцев
14.91%
1 год
35.60%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.66%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с AW15.DEJARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с EXX7.DE:
EXX7.DE с S400.LEXX7.DE с EUN.LEXX7.DE с EWJEXX7.DE с SPYEXX7.DE с VUAA.LEXX7.DE с FLJPEXX7.DE с IUS4.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и EXX7.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXX7.DE в 0.51%.

EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

Доходность на риск

JARI.DE vs. EXX7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EXX7.DE
Ранг доходности на риск EXX7.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX7.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX7.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX7.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX7.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c EXX7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEEXX7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.50

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

2.19

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.79

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

8.64

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. EXX7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа EXX7.DE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и EXX7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEEXX7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.50

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.36

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и EXX7.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и EXX7.DE

JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXX7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXX7.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE)		0.86%0.92%0.94%1.17%1.31%0.81%1.00%1.21%0.74%1.19%1.35%1.29%

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и EXX7.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки EXX7.DE в -50.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и EXX7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEEXX7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-50.57%

+27.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.97%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-21.40%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-7.85%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.11%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.18%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и EXX7.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 8.16%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) (EXX7.DE) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEEXX7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

9.24%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

17.64%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

23.69%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.12%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

17.54%

-1.76%