Сравнение JARI.DE с WTIZ.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE).
JARI.DE и WTIZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. WTIZ.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Equity. Фонд был запущен 2 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JARI.DE и WTIZ.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARI.DE и WTIZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.87% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
WTIZ.DE WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc | 10.28% | 15.16% | 17.99% | 21.47% | -4.73% | 14.55% | 10.27% |
Доходность по периодам
С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 10.28%.
JARI.DE
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- —
WTIZ.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 16.81%
- 1 год
- 28.94%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARI.DE и WTIZ.DE
JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.
Доходность на риск
JARI.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск
JARI.DE
WTIZ.DE
Сравнение JARI.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARI.DE | WTIZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.91 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 3.42 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 12.28 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.74 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.87 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между JARI.DE и WTIZ.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARI.DE и WTIZ.DE
Ни JARI.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JARI.DE и WTIZ.DE
Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и WTIZ.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.16% | -17.17% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -10.49% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.16% | -17.17% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -6.41% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -3.62% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.92% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARI.DE и WTIZ.DE
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) составляет 7.36%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что JARI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARI.DE | WTIZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 8.60% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.87% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 21.05% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.80% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 16.56% | -0.77% |