PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARI.DE с AW15.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARI.DE с AW15.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE).

JARI.DE и AW15.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JARI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. AW15.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Japan Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JARI.DE и AW15.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JARI.DE и AW15.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)		0.87%5.73%2.11%6.93%-15.65%3.80%
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc		0.35%10.45%2.67%12.34%-19.88%2.52%

Доходность по периодам

С начала года, JARI.DE показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у AW15.DE с доходностью 0.35%.

JARI.DE

1 день
-1.39%
1 месяц
1.76%
С начала года
0.87%
6 месяцев
4.69%
1 год
9.24%
3 года*
3.50%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

AW15.DE

1 день
-1.76%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.35%
6 месяцев
4.24%
1 год
16.16%
3 года*
6.71%
5 лет*
0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)

UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Часто сравнивают с JARI.DE:
JARI.DE с EJAP.DEJARI.DE с LCUJ.DEJARI.DE с SXRZ.DEJARI.DE с XDJP.DEJARI.DE с EXX7.DEJARI.DE с PR1J.DEJARI.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с AW15.DE:
AW15.DE с PRAJ.DEAW15.DE с VJPN.DEAW15.DE с WTDX.DEAW15.DE с IQQJ.DEAW15.DE с JSRI.DEAW15.DE с PR1J.DEAW15.DE с BATG.DE

Сравнение комиссий JARI.DE и AW15.DE

JARI.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AW15.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

JARI.DE
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)
AW15.DE
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc

Доходность на риск

JARI.DE vs. AW15.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARI.DE
Ранг доходности на риск JARI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARI.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARI.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARI.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARI.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARI.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
AW15.DE
Ранг доходности на риск AW15.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW15.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW15.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW15.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW15.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW15.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARI.DE c AW15.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARI.DEAW15.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.80

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.28

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.81

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

6.12

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARI.DE vs. AW15.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARI.DE на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AW15.DE равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARI.DE и AW15.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARI.DEAW15.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.06

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.06

+0.16

Корреляция

Корреляция между JARI.DE и AW15.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARI.DE и AW15.DE

Ни JARI.DE, ни AW15.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JARI.DE и AW15.DE

Максимальная просадка JARI.DE за все время составила -23.16%, что меньше максимальной просадки AW15.DE в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARI.DE и AW15.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

JARI.DEAW15.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.16%

-27.14%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.48%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.16%

-27.14%

+3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-8.43%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-12.50%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.39%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности JARI.DE и AW15.DE

Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) и UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) Acc (AW15.DE) имеют волатильность 7.36% и 7.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JARI.DEAW15.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

7.66%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.89%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.24%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

16.28%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.27%

-0.48%